Název projektu
Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace
Kód
GA22-17028S
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se zaměřuje na rámec kontingentního hodnocení ve spojení s novými numerickými nástroji pro oceňování reálných opcí s cílem posoudit vloženou flexibilitu rozličných investičních příležitostí a výrazně zlepšit rozhodovací proces. V rámci projektu budou nejprve formulovány příslušné problémy oceňování opcí pomocí řídících rovnic či nerovnic. Zadruhé budou analyzovány jednotlivé numerické nástroje vycházející z nespojité Galerkinovy
metody a waveletových metod, od jednotlivých jedno-faktorových modelů až po pokročilé vícefaktorové, včetně stochastických parametrů modelu nebo dalších náhodných proměnných, a to vše s ohledem na různé kategorie reálných opcí. Současně s hodnotící procedurou bude věnována pozornost také propojení vlastností vyvinutých numerických schémat s celým rozhodovacím procesem, a to z praktického i teoretického hlediska. Výsledkem daného
implementačního postupu bude správná a věcná interpretace investic, zejména s ohledem na případové studie praktického významu.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Spoluřešitelé
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací