Název projektu
Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění
Kód
GJ20-25660Y
Předmět výzkumu
Vyhodnocení systémového rizika finančních trhů pomocí sítí a modelů kreditního rizika je podnětným výzkumným tématem. Tento rámec byl navržen za účelem měření přenosu rizika v rámci globální tržní struktury neživotního pojištění relativně nedávno. Zvláštnosti tohoto sektoru vyžadují konfiguraci specifické sítě a volbu vhodných modelů kreditního rizika, aby mohl být úpadek pojistitelů efektivně modelován - modely kreditního rizika by měly být výpočetně efektivní a měly by poskytovat kvalitní odhad úvěrové síly pojistitelů; konfigurace sítě pojistitelů a zajistitelů je primárně ovlivněna nedostatkem informací ohledně vzájemných pojistných smluv. Projekt míří na rozvoj nových modelových struktur za účelem provedení analýzy, která by poskytla podklady pro politiku umožňující minimalizovat přenos rizika v rámci globálních struktur neživotního pojištění. Cíl bude dosažen pomocí vývoje ad-hoc techniky odhadující strukturu sítě s využitím dostupných tržních dat za účelem rekonstrukce sítí a identifikací vhodných modelů kreditního rizika za účelem simulace selhání pojistitele.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Juniorské granty (GJ)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací