Název projektu
Finanční aplikace stochastického uspořádání
Kód
GA17-19981S
Předmět výzkumu
Stochastické uspořádání lze obecně chápat jako řazení mezi dvěma náhodnými veličinami. V rámci tohoto projektu se soustředíme na vybraná témata finančních aplikací stochastichého řazení, jako jsou (i)teoretické a praktické aspekty diversifikace portfolia, (ii) vícerozměrné rizikové prémie v rámci vícestupňové optimalizace postfolia, (iii) ALM penzijních fondů za podmínek stochastické dominace a s put opcemi, (iv) optimální výběr konzistentní s řazením dle bahaviorálních financí. Přitom míříme na vyšetření, rozvoj nových metod a empitrické textování vztahů mezi optimálním výběrem, behaviorálními financemi, diversifikací portfolia, rizikovou premií na straně jedné a stochastichým řazením na straně druhé, včetně rozhodování v dynamickém vícestupňovém prostředí.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací