Název projektu
Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
Kód
GA16-09541S
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se bude zabývat vývojem, teoretickou analýzou, implementací a testováním nových numerických metod pro úlohu oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek. Nejprve bude studován základní případ (Black-Scholes model), později dojde k rozšíření o stochastické parametry a procesy se skoky. Navrhované metody budou založeny na konceptu nespojité Galerkinovy metody, waveletových metodách a techniky fuzzy transformace. Takto se překonají potíže spojené s běžně používanými schématy ve smyslu efektivnosti navrženého schématu, která je měřena robustností s ohledem na různé druhy opcí, variabilitu tržních podmínek, vyšší přesností, výpočetní náročností, snadností implementace a přesnejší citlivostní analýzou. Navrhovaná schémata budou analyzována standardními teoretickými nástroji známými z příslušných oborů. Souběžně s tímto tyto metody budou implementovány a důkladně testovány na reálných datech v 1D a 2D pro vybrané typy opcí v daných tržních modelech, včetně věcné interpretace numerických výsledků a jejich komparace s referenčními hodnotami a porovnání navzájem.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací