Název projektu
Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování
Kód
GA13-13142S
Předmět výzkumu
Aktuální úlohy finančního modelování jsou zaměřeny na celou řadu problémů, jako je nalezení nearbitrážní ceny, efektivní odhad zvolené míry rizika nebo identifikace efektivního a potažmo i optimálního portfolia. Pravděpodobně jako důsledek globalizace a internacionalizace finančních trhů dochází v současnosti k mnohem rychlejšímu přelívaní informací mezi jednotlivými tržními segmenty a regiony. Kvalitní model by měl být schopen postihnout jak běžné události, tak extrémní. Tento projekt je zaměřen na analýzu jednotlivých Lévyho modelů s ohledem na efektivní využití při řešení vybraných úloh finančního modelování. Vhodnost jednotlivých modelů bude posuzována jednak s ohledem na to, jak dosažené výsledky splňují podmínky nemožnosti arbitráže, jednak z pohledu provádění zpětného a případně i zátěžového testování. V případě potřeby (neuspokojivých výsledků) dojde k reformulaci klasických Lévyho modelů tak, aby bylo umožněno zohlednit nestabilitu či dokonce nedostatečnou neznalost vstupních parametrů (fuzzy množiny).
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací