|
Kód
|
Název projektu
|
Rok zahájení
|
Rok ukončení
|
|
SP2024/003
|
Stochastické modelování finančních investic na různorodých trzích
|
2024
|
2024
|
|
SP2024/045
|
Finanční modely s neurčitými interakcemi
|
2024
|
2024
|
|
SP2024/047
|
Analýza a predikce finanční výkonnosti
|
2024
|
2024
|
|
GA23-06280S
|
Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí
|
2023
|
2025
|
|
GA23-06282S
|
Evoluční ekonomická dynamika s konečnou populací: Modelování a aplikace
|
2023
|
2025
|
|
GA23-07128S
|
Tržní míry systémového rizika na bázi syntetických CDO
|
2023
|
2025
|
|
SP2023/008
|
Finanční modely za ESG podmínek a klimatických vlivů
|
2023
|
2023
|
|
SP2023/019
|
Analýza modelů finančních trhů za vybraných podmínek
|
2023
|
2023
|
|
GA22-17028S
|
Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace
|
2022
|
2024
|
|
GA22-28882S
|
Interakce mezi finančními trhy a reálným sektorem: Modelování, experimenty a politika
|
2022
|
2024
|
|
SP2022/4
|
Analýza komplexních modelů pro finanční rozhodování
|
2022
|
2022
|
|
SP2022/58
|
Finanční modely za tržního a technického rizika a nejistoty s prvkem učení
|
2022
|
2022
|
|
RPP2021/62
|
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial models
|
2021
|
2021
|
|
RPP2021/71
|
Podpora distanční formy studia předmětu Finanční trhy II.A
|
2021
|
2021
|
|
RPP2021/78
|
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět magisterského stupně studia Oceňování a akvizice vyučovaný v anglickém jazyce
|
2021
|
2021
|
|
RPP2021/81
|
Tvorba multimediálních materiálů pro distanční výuku magisterského předmětu Financial Markets II. B
|
2021
|
2021
|
|
RPP2021/82
|
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Insurance II. v magisterském stupni studia
|
2021
|
2021
|
|
RPP2021/84
|
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial Decision-Making under Risk
|
2021
|
2021
|
|
SP2021/15
|
Analýza komplexních modelů finančního rizika v různorodém tržním prostředí
|
2021
|
2021
|
|
SP2021/57
|
Hybridní finanční modelování a oceňování za neurčitosti
|
2021
|
2021
|
|
GA20-16701S
|
Hybridní evoluční hry a ekonomické aplikace
|
2020
|
2022
|
|
GA20-16764S
|
Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace
|
2020
|
2022
|
|
GJ20-25660Y
|
Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění
|
2020
|
2022
|
|
RPP2020/112
|
Praktické aplikace finanční analýzy ve výuce
|
2020
|
2020
|
|
SP2020/11
|
Analýza komplexních finančních modelů s důrazem na tržní, kreditní a systémové riziko
|
2020
|
2020
|
|
SP2020/124
|
Finanční modelování a rozhodování podniků a finančních institucí za rizika, flexibility a interakce
|
2020
|
2020
|
|
GA19-11965S
|
Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia
|
2019
|
2022
|
|
SP2019/132
|
Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika II
|
2019
|
2019
|
|
SP2019/5
|
Analýza komplexních finančních modelů včetně teorie sítí
|
2019
|
2019
|
|
GA18-13951S
|
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
|
2018
|
2020
|
|
GA18-15530S
|
Aplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace
|
2018
|
2020
|
|
SP2018/154
|
Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika
|
2018
|
2018
|
|
SP2018/34
|
Analýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh
|
2018
|
2018
|
|
GA17-19981S
|
Finanční aplikace stochastického uspořádání
|
2017
|
2019
|
|
GJ17-23411Y
|
Rozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance protínající Lorenzovy křivky
|
2017
|
2019
|
|
GA17-22662S
|
Modely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní přístupy
|
2017
|
2018
|
|
RPP2017/162
|
Inovace a rozvoj výuky předmětu Aplikace reálných opcí
|
2017
|
2017
|
|
RPP2017/170
|
Aktualizace profilace předmětu Personal Finance včetně vytvoření studijních opor tohoto předmětu
|
2017
|
2017
|
|
RPP2017/171
|
Inovace studijního předmětu Monetární teorie a politika s ohledem na změnu rozsahu výuky
|
2017
|
2017
|
|
SP2017/32
|
Analýza portfoliových modelů při zohlednění reálných tržních charakteristik
|
2017
|
2017
|
|
GA16-09541S
|
Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
|
2016
|
2018
|
|
RPP2016/41
|
Aktualizace profilace předmětu Finanční trhy I. A a vytvoření studijních opor v systému Moodle
|
2016
|
2016
|
|
SP2016/11
|
Analýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže
|
2016
|
2016
|
|
SP2016/54
|
Modelování behaviorálních faktorů na finančních trzích
|
2016
|
2016
|
|
GA15-23699S
|
RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio
|
2015
|
2017
|
|
FRVS2015/51
|
Aktualizace profilace předmětu Bankovnictví a kapitálové trhy vzhledem k jeho větší využitelnosti pro jednotlivé obory EkF a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
|
2015
|
2015
|
|
FRVS2015/60
|
Aktualizace profilace předmětu Pojišťovnictví I vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
|
2015
|
2015
|
|
SP2015/15
|
Analýza složených modelů Lévyho typu při finančním modelování
|
2015
|
2015
|
|
SP2015/75
|
Aplikace zobecněných lineárních modelů v pojišťovnictví a ve financích
|
2015
|
2015
|
|
GP14-15175P
|
Stanovení pravděpodobnosti úpadku vybraných komerčních bank dle strukturálních modelů s využitím podřízených Lévyho procesů
|
2014
|
2016
|
|
FRVS2014/216
|
Aktualizace profilace předmětu Základy finančních trhů vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
|
2014
|
2014
|
|
SP2014/16
|
Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin
|
2014
|
2014
|
|
GA13-13142S
|
Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování
|
2013
|
2017
|
|
EE2.3.20.0296
|
Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava
|
2013
|
2015
|
|
GP13-18300P
|
Modelování finančních časových řad a odhad rizika
|
2013
|
2015
|
|
SP2013/3
|
Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů
|
2013
|
2013
|
|
SP2013/59
|
Aplikace a srovnání vybraných přístupů k odhadu kreditních modelů
|
2013
|
2013
|
|
GPP403/12/P692
|
Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II
|
2012
|
2016
|
|
SP2012/19
|
Odhad modelů ratingu a analýza vlivu kvalitativních faktorů na ratingové hodnocení
|
2012
|
2012
|
|
SP2012/2
|
Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility
|
2012
|
2012
|
|
2011
|
Modelování a predikce pojistných rizik ve výuce Pojišťovnictví na Ekf VŠB-TU Ostrava
|
2011
|
2012
|
|
SP2011/166
|
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank
|
2011
|
2011
|
|
SP2011/38
|
Odhad a predikce individuálních rizik ve finančních institucích
|
2011
|
2011
|
|
SP2011/7
|
Ověření odhadů finančního rizika s využitím Lévyho modelů
|
2011
|
2011
|
|
SP/2010102
|
Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí
|
2010
|
2010
|
|
SP/2010112
|
Aplikace ekonometrických metod v marketingovém výzkumu
|
2010
|
2010
|
|
SP/20104
|
Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů
|
2010
|
2010
|
|
GA402/08/1234
|
Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibitity
|
2008
|
2010
|
|
GA402/08/1237
|
Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv
|
2008
|
2010
|
|
GP402/07/P121
|
Reálné opce a podmínky a možnosti jejich aplikace v odvětví energetiky
|
2007
|
2009
|
|
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0333
|
Transformace magisterského studia oboru Finance včetně implementace anglické verze
|
2006
|
2008
|
|
GP402/05/P085
|
Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu
|
2005
|
2007
|
|
GA402/04/1357
|
Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice
|
2004
|
2006
|
|
GA402/03/0555
|
Faktory ovlivňující tvorbu ekonomické přidané hodnoty v plastikářském a gumárenském průmyslu
|
2003
|
2005
|
|
GA402/02/1046
|
Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování
|
2002
|
2004
|