Title
Financial applications of stochastic ordering rules
Code
GA17-19981S
Summary
Stochastické uspořádání lze obecně chápat jako řazení mezi dvěma náhodnými veličinami. V rámci tohoto projektu se soustředíme na vybraná témata finančních aplikací stochastichého řazení, jako jsou (i)teoretické a praktické aspekty diversifikace portfolia, (ii) vícerozměrné rizikové prémie v rámci vícestupňové optimalizace postfolia, (iii) ALM penzijních fondů za podmínek stochastické dominace a s put opcemi, (iv) optimální výběr konzistentní s řazením dle bahaviorálních financí. Přitom míříme na vyšetření, rozvoj nových metod a empitrické textování vztahů mezi optimálním výběrem, behaviorálními financemi, diversifikací portfolia, rizikovou premií na straně jedné a stochastichým řazením na straně druhé, včetně rozhodování v dynamickém vícestupňovém prostředí.
Start year
2017
End year
2019
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Standardní projekty
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)